基于Copula理论的股市风险分析提纲

基于Copula理论的股市风险分析提纲

论文摘要: Co（略）是一种将联合分布与它们各自边缘分布连接在一起的函数,所以也被称作连接函数.Copula函数自身具有很多优良特性:不限制边（略）;对变量进行严格单调增变换对一致性和相关性测度的值不变;边缘分布和相关结构可以分开研究（略）a函数可以捕捉变量间非线性;非对称以及尾部相关关系. 本文通过选取常见的Copula函数进行组合构成混合Copula函数,来刻画上证综合指数和深证成分指数之间的相关性,以及它们的风险度量.研究中通过对Copula函数在样本参数下画出来的图像进行对比分析,讨论了它们的尾部相关性和对称性.其中选取的Copula函数模型有:Gumbel、Clayton和Frank Copula函数模型,在深入研究了这三个函数模型之后,构造了混合函数M-Copula模型,构建了基于Copula理论的金融时间序列（略）它们的动态建模问题,研究了选取模型的投资风险管理上的应用. 论文的主要工作:运用Matlab编程画出多种权系数（略）应图像,并与单个Gumbel、Clayton和Frank Copula密度函数图像进行比照,对比中M-Copula密度函数体现...
Copula（omitted）is a method wh（omitted）ts the joint distribution and marginal distribution, so Copula function is often called connected function. Copula function itself has many excellent properties as follows: there is no restriction（omitted）oice of marginal distribution; when do strictly increasing transformatio（omitted） variables, the consistency and measure values of relevance remain the same; marginal distribution and related struct（omitted）e researched separately; Copula function can captur...
目录:
摘要    第4-5页
Abstract    第5页
第1章 绪论    第8-15页
·论文的研究背景    第8-10页
·问题的提出    第10-12页
·相关性度量问题    第10-11页
·Copula的选择问题    第11-12页
·文献回顾    第12-13页
·国外研究现状    第12-13页
·国内研究状况回顾    第13页
·本文组织结构    第13-15页
第2章 金融风险度量的VaR理论    第15-24页
·VaR的定义    第15-16页
·VaR计算方法    第16-21页
·历史模拟法    第16-17页
·分析方法    第17-20页
·Monte Carlo模拟方法    第20-21页
·投资组合与VaR计算    第21-24页
·两个资产投资组合的仿真与VaR计算    第21-23页
·多个资产投资组合的仿真与VaR计算    第23-24页
第3章 Copula理论    第24-41页
·Copula函数的定义和基本性质    第24-30页
·二元Copula函数    第24-28页
·多元Copula函数    第28-30页
·常见的Copula函数    第30-33页
·多元正态Copula函数    第30页
·多元t-Copula函数    第30-31页
·极值Copula函数    第31-32页
·阿基米德Copula函数    第32-33页
·基于Copula函数的相关性测度    第33-37页
·Spearman秩相关系数ρ    第33-34页
·Kendall秩相关系数τ-    第34-35页
·Gini关联系数γ    第35-36页
·尾部相关系数    第36-37页
·Copula模型的估计和检验    第37-41页
·Copula模型的参数估计法    第37-38页
·非参数核估计方法    第38-39页
·K-S检验    第39-40页
·x~2检验    第40-41页
第4章 Copula函数在股市风险分析中的实证分析    第41-49页
·数据分析    第41-42页
·Copula模型的选取    第42-46页
·基于参数的估计结果与评价    第46-47页
·基于VaR风险测度的结果与评价    第47-49页
第5章 总结与展望    第49-50页
·总结    第49页
·展望    第49-50页
参考文献    第50-53页
致谢    第53-54页
附录1 攻读硕士学位期间发表或录用的学术论文    第54-55页
附录2 2007年8月1日至2008年7月31日沪深股市收盘数据    第55-58页

请继续阅读相关推荐：毕业论文    应届生求职

毕业论文范文查看下载      查看的论文开题报告     查阅参考论文提纲

查阅更多的毕业论文致谢    相关毕业论文格式       查阅更多论文答辩

【基于Copula理论的股市风险分析提纲】相关文章：

基于财务分层管理理论的公司财务风险控制08-06

机械安全生产分析提纲08-25

徘徊于理论和实践之间论文提纲06-14

严格责任理论分析08-28

基于体育教学中教与学的互动分析06-10

分析基于现网的OTN技术应用06-11

基于遗忘理论的英语移动学习模型探究的论文05-20

人力资源管理论文提纲08-06

教育理论与教育实践的关系分析04-28

公司间技术授权理论分析08-04